STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 Jenis penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan pada perusahaan JII (Jakarta Islamic Index) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pa...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	WIBAWATI, ESTI CAHYA
Format:	Thesis
Language:	English English
Published:	2010
Subjects:	HF5601 Accounting
Online Access:	https://eprints.ums.ac.id/12758/
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1804995698740953088
author	WIBAWATI, ESTI CAHYA
author_facet	WIBAWATI, ESTI CAHYA
author_sort	WIBAWATI, ESTI CAHYA
collection	ePrints
description	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 Jenis penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan pada perusahaan JII (Jakarta Islamic Index) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Peneliti memperoleh data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode. Data tersebut diperoleh dari buku Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Populasi dalam penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu dalam hal ini adalah perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi berdasarkan sumber data yang berwujud data sekunder. Teknik analisis data menggunakan perhitungan return saham, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata return terendah terjadi pada hari Senin, di mana rata-rata return menunjukkan nilai negatif sebesar -0,658%, setelah itu terjadi kenaikan return pada hari Selasa, walaupun return masih dalam periode negatif -0,569%, kemudian terjadi kenaikan return pada hari Rabu menjadi -0,463%, pada hari Kamis terjadi kenaikan return saham tetapi juga masih negatif yaitu -0,149% dan dimana terjadi peningkatan return yang cukup tajam yaitu pada hari Jum’at yang bernilai positif yaitu sebesar 0,061%. Nilai standard deviasi, dapat diketahui bahwa standard deviasi terbesar terjadi pada hari Senin yaitu sebesar 0,041999639. Hal ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata return pada hari Senin memiliki risiko tertinggi dibandingkan hari perdagangan lainnya. Standard deviasi terendah terjadi pada hari Kamis yakni sebesar 0,031303536. Hal ini menandakan bahwa risiko pada hari Kamis paling kecil jika dibandingkan dengan hari lainnya. Nilai thitung -4,244 < nilai ttabel -1,96, dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan hari perdagangan saham Senin terhadap return saham harian
format	Thesis
id	oai:eprints.ums.ac.id:12758
institution	Universitas Muhammadiyah Surakarta
language	English English
publishDate	2010
record_format	eprints
spelling	oai:eprints.ums.ac.id:12758 https://eprints.ums.ac.id/12758/ STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX) WIBAWATI, ESTI CAHYA HF5601 Accounting Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 Jenis penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan pada perusahaan JII (Jakarta Islamic Index) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Peneliti memperoleh data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode. Data tersebut diperoleh dari buku Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Populasi dalam penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu dalam hal ini adalah perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi berdasarkan sumber data yang berwujud data sekunder. Teknik analisis data menggunakan perhitungan return saham, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata return terendah terjadi pada hari Senin, di mana rata-rata return menunjukkan nilai negatif sebesar -0,658%, setelah itu terjadi kenaikan return pada hari Selasa, walaupun return masih dalam periode negatif -0,569%, kemudian terjadi kenaikan return pada hari Rabu menjadi -0,463%, pada hari Kamis terjadi kenaikan return saham tetapi juga masih negatif yaitu -0,149% dan dimana terjadi peningkatan return yang cukup tajam yaitu pada hari Jum’at yang bernilai positif yaitu sebesar 0,061%. Nilai standard deviasi, dapat diketahui bahwa standard deviasi terbesar terjadi pada hari Senin yaitu sebesar 0,041999639. Hal ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata return pada hari Senin memiliki risiko tertinggi dibandingkan hari perdagangan lainnya. Standard deviasi terendah terjadi pada hari Kamis yakni sebesar 0,031303536. Hal ini menandakan bahwa risiko pada hari Kamis paling kecil jika dibandingkan dengan hari lainnya. Nilai thitung -4,244 < nilai ttabel -1,96, dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan hari perdagangan saham Senin terhadap return saham harian 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12758/1/COVER_%2B_BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12758/4/ALL_SKRIPSI.pdf WIBAWATI, ESTI CAHYA (2010) STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX). Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. B200050217
spellingShingle	HF5601 Accounting WIBAWATI, ESTI CAHYA STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX)
title	STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX)
title_full	STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX)
title_fullStr	STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX)
title_full_unstemmed	STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX)
title_short	STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX)
title_sort	studi tentang pengaruh hari perdagangan terhadap return saham pada bursa efek indonesia studi empiris pada return saham jakarta islamic index
topic	HF5601 Accounting
url	https://eprints.ums.ac.id/12758/
work_keys_str_mv	AT wibawatiesticahya studitentangpengaruhhariperdaganganterhadapreturnsahampadabursaefekindonesiastudiempirispadareturnsahamjakartaislamicindex

STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX)

Similar Items