ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Perusahaan Go Publik yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia

Berinvestasi di pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh return, tetapi investor harus menanggung risiko dari investasi yang ditanamkannya. Untuk mengatasi atau mengurangi risiko, investor perlu melakukan analisis portofolio untuk menentukan saham yang menjadi kandidat tujuan investasi....

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	WIDATI, NUR WAHYU
Format:	Thesis
Language:	English English
Published:	2010
Subjects:	HF5601 Accounting
Online Access:	https://eprints.ums.ac.id/9953/
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1804994946657157120
author	WIDATI, NUR WAHYU
author_facet	WIDATI, NUR WAHYU
author_sort	WIDATI, NUR WAHYU
collection	ePrints
description	Berinvestasi di pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh return, tetapi investor harus menanggung risiko dari investasi yang ditanamkannya. Untuk mengatasi atau mengurangi risiko, investor perlu melakukan analisis portofolio untuk menentukan saham yang menjadi kandidat tujuan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) penentuan investasi saham dengan menggunakan Metode Indeks Tunggal; 2) portofolio saham yang mampu memberikan return yang optimal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif untuk untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian apa adanya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian adalah sebagian dari saham perusahaan di BEI yang masuk dalam Indeks LQ-45 selama 12 periode pengamatan bulanan dimulai dari bulan Januari 2003-Desember 2007. Teknik pengambilan sampel menggunaka purposive sampling (sampling kriteria). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Jakarta Stock Exchange Monthly Statistic, Laporan Publikasi Bank Indonesia dan dari Internet. Teknik analisis data menggunakan analisis portofolio saham optimal model indeks tunggal dan menghitung proporsi dana dari masing-masing sekuritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Saham yang termasuk dalam penentuan investasi dalam portofolio saham dengan Model Indeks Tunggal, yaitu PT. Astra Agro Lestari, Tbk (AALI) memiliki resiko yang cukup rendah yaitu dengan return 331,860%. Kemudian berturut-turut saham optimal yang selanjutnya adalah PT. Aneka tambang, Tbk (ANTM dengan return 351,763%) dan PT. United Tractor,Tbk (UNTR dengan return 417,857%) dengan asumsi saham-saham tersebut tergolong dalam saham yang optimal karena mempunyai ERB lebih besar daripada Ci; 2) Saham yang termasuk dalam penentuan investasi portofolio saham yang mampu memberikan return optimal, yaitu persentase proposi dari masing-masing kandidat adalah PT. Astra Agro Lestari, Tbk (AALI = 67,07%). Kemudian berturut-turut saham optimal yang selanjutnya adalah PT. Aneka tambang, Tbk (ANTM = 32,37%) dan PT. United Tractor,Tbk (UNTR = 0,55%).
format	Thesis
id	oai:eprints.ums.ac.id:9953
institution	Universitas Muhammadiyah Surakarta
language	English English
publishDate	2010
record_format	eprints
spelling	oai:eprints.ums.ac.id:9953 https://eprints.ums.ac.id/9953/ ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Perusahaan Go Publik yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia WIDATI, NUR WAHYU HF5601 Accounting Berinvestasi di pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh return, tetapi investor harus menanggung risiko dari investasi yang ditanamkannya. Untuk mengatasi atau mengurangi risiko, investor perlu melakukan analisis portofolio untuk menentukan saham yang menjadi kandidat tujuan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) penentuan investasi saham dengan menggunakan Metode Indeks Tunggal; 2) portofolio saham yang mampu memberikan return yang optimal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif untuk untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian apa adanya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian adalah sebagian dari saham perusahaan di BEI yang masuk dalam Indeks LQ-45 selama 12 periode pengamatan bulanan dimulai dari bulan Januari 2003-Desember 2007. Teknik pengambilan sampel menggunaka purposive sampling (sampling kriteria). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Jakarta Stock Exchange Monthly Statistic, Laporan Publikasi Bank Indonesia dan dari Internet. Teknik analisis data menggunakan analisis portofolio saham optimal model indeks tunggal dan menghitung proporsi dana dari masing-masing sekuritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Saham yang termasuk dalam penentuan investasi dalam portofolio saham dengan Model Indeks Tunggal, yaitu PT. Astra Agro Lestari, Tbk (AALI) memiliki resiko yang cukup rendah yaitu dengan return 331,860%. Kemudian berturut-turut saham optimal yang selanjutnya adalah PT. Aneka tambang, Tbk (ANTM dengan return 351,763%) dan PT. United Tractor,Tbk (UNTR dengan return 417,857%) dengan asumsi saham-saham tersebut tergolong dalam saham yang optimal karena mempunyai ERB lebih besar daripada Ci; 2) Saham yang termasuk dalam penentuan investasi portofolio saham yang mampu memberikan return optimal, yaitu persentase proposi dari masing-masing kandidat adalah PT. Astra Agro Lestari, Tbk (AALI = 67,07%). Kemudian berturut-turut saham optimal yang selanjutnya adalah PT. Aneka tambang, Tbk (ANTM = 32,37%) dan PT. United Tractor,Tbk (UNTR = 0,55%). 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9953/1/B200060167.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9953/4/B200060167.pdf WIDATI, NUR WAHYU (2010) ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Perusahaan Go Publik yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. B200060167
spellingShingle	HF5601 Accounting WIDATI, NUR WAHYU ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Perusahaan Go Publik yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia
title	ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Perusahaan Go Publik yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia
title_full	ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Perusahaan Go Publik yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia
title_fullStr	ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Perusahaan Go Publik yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia
title_full_unstemmed	ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Perusahaan Go Publik yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia
title_short	ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Perusahaan Go Publik yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia
title_sort	analisis investasi dan penentuan portofolio saham optimal dengan menggunakan model indeks tunggal studi pada perusahaan go publik yang termasuk dalam indeks lq 45 di bursa efek indonesia
topic	HF5601 Accounting
url	https://eprints.ums.ac.id/9953/
work_keys_str_mv	AT widatinurwahyu analisisinvestasidanpenentuanportofoliosahamoptimaldenganmenggunakanmodelindekstunggalstudipadaperusahaangopublikyangtermasukdalamindekslq45dibursaefekindonesia

ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Perusahaan Go Publik yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia

Similar Items