PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN UKURAN PERUSAHAAN PERIODE 2006 - 2008

Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengumuman dividen terhadap Abnormal Return Saham di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan ukuran perusahaan bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata – rata Abnormal Return Saham sebelum dan setelah tanggal pengumuman dividen dan untuk mengetahui...

وصف كامل

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	Maryuna, Maryuna
التنسيق:	أطروحة
اللغة:	English English
منشور في:	2010
الموضوعات:	HF5601 Accounting
الوصول للمادة أونلاين:	https://eprints.ums.ac.id/9933/
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

_version_	1804994941175201792
author	Maryuna, Maryuna
author_facet	Maryuna, Maryuna
author_sort	Maryuna, Maryuna
collection	ePrints
description	Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengumuman dividen terhadap Abnormal Return Saham di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan ukuran perusahaan bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata – rata Abnormal Return Saham sebelum dan setelah tanggal pengumuman dividen dan untuk mengetahui pengaruh signifikan dividend per share terhadap Abnormal return Saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006 – 2008. Dalam menganalisis pengaruh pengumuman dividen terhadap Abnormal Return Saham, penulis menggunakan tiga macam perhitungan Abnormal Return yaitu Market Adjusted Model, Market Model dan Means Adjusted Model. Analisis data dimulai dengan pendiskripsian data, kemudian dilakukan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan Abnormal Return normal dan tidak normal. Untuk Market Adjusted Model berdistribusi normal, untuk Market Model berdistribusi normal dan tidak normal dan untuk Means Adjusted Model berdistribusi normal dan tidak normal. Sehingga selanjutnya hipotesis diuji Paired Samples Test untuk data berdistribusi normal yaitu Market Adjusted Model pada tahun 2006 – 2008, Market Model pada tahun 2008 dan Means Adjusted Model pada tahun 2006. Sedangkan uji Wilcoxon Sign Rank test. yaitu untuk data yang berdistribusi tidak normal yaitu Market Model pada tahun 2006 dan 2007, Means Adjusted Model pada tahun 2007 dan 2008. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier sederhana terhadap dividend per share dan Abnormal return yaitu menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dividend per share tidak berpengaruh terhadap abnormal return yang diterima investor.
format	Thesis
id	oai:eprints.ums.ac.id:9933
institution	Universitas Muhammadiyah Surakarta
language	English English
publishDate	2010
record_format	eprints
spelling	oai:eprints.ums.ac.id:9933 https://eprints.ums.ac.id/9933/ PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN UKURAN PERUSAHAAN PERIODE 2006 - 2008 Maryuna, Maryuna HF5601 Accounting Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengumuman dividen terhadap Abnormal Return Saham di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan ukuran perusahaan bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata – rata Abnormal Return Saham sebelum dan setelah tanggal pengumuman dividen dan untuk mengetahui pengaruh signifikan dividend per share terhadap Abnormal return Saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006 – 2008. Dalam menganalisis pengaruh pengumuman dividen terhadap Abnormal Return Saham, penulis menggunakan tiga macam perhitungan Abnormal Return yaitu Market Adjusted Model, Market Model dan Means Adjusted Model. Analisis data dimulai dengan pendiskripsian data, kemudian dilakukan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan Abnormal Return normal dan tidak normal. Untuk Market Adjusted Model berdistribusi normal, untuk Market Model berdistribusi normal dan tidak normal dan untuk Means Adjusted Model berdistribusi normal dan tidak normal. Sehingga selanjutnya hipotesis diuji Paired Samples Test untuk data berdistribusi normal yaitu Market Adjusted Model pada tahun 2006 – 2008, Market Model pada tahun 2008 dan Means Adjusted Model pada tahun 2006. Sedangkan uji Wilcoxon Sign Rank test. yaitu untuk data yang berdistribusi tidak normal yaitu Market Model pada tahun 2006 dan 2007, Means Adjusted Model pada tahun 2007 dan 2008. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier sederhana terhadap dividend per share dan Abnormal return yaitu menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dividend per share tidak berpengaruh terhadap abnormal return yang diterima investor. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9933/1/B200060193.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9933/4/B200060193.pdf Maryuna, Maryuna (2010) PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN UKURAN PERUSAHAAN PERIODE 2006 - 2008. Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. B200060193
spellingShingle	HF5601 Accounting Maryuna, Maryuna PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN UKURAN PERUSAHAAN PERIODE 2006 - 2008
title	PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN UKURAN PERUSAHAAN PERIODE 2006 - 2008
title_full	PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN UKURAN PERUSAHAAN PERIODE 2006 - 2008
title_fullStr	PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN UKURAN PERUSAHAAN PERIODE 2006 - 2008
title_full_unstemmed	PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN UKURAN PERUSAHAAN PERIODE 2006 - 2008
title_short	PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN UKURAN PERUSAHAAN PERIODE 2006 - 2008
title_sort	pengaruh pengumuman dividen terhadap abnormal return saham di bursa efek indonesia dengan memperhatikan ukuran perusahaan periode 2006 2008
topic	HF5601 Accounting
url	https://eprints.ums.ac.id/9933/
work_keys_str_mv	AT maryunamaryuna pengaruhpengumumandividenterhadapabnormalreturnsahamdibursaefekindonesiadenganmemperhatikanukuranperusahaanperiode20062008

PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN UKURAN PERUSAHAAN PERIODE 2006 - 2008

مواد مشابهة