ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA

Keputusan investasi pada dasarnya menyangkut masalah pengelolaan dana pada periode tertentu, dimana para investor mempunyai harapan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dana yang diinvestasikan pada periode tertentu. Jika seorang investor ingin membentuk portofolio maka investor harus benar-b...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	YAHYA, AMRI
Format:	Thesis
Language:	English English
Published:	2010
Subjects:	HF5601 Accounting
Online Access:	https://eprints.ums.ac.id/9923/
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1804994938444709888
author	YAHYA, AMRI
author_facet	YAHYA, AMRI
author_sort	YAHYA, AMRI
collection	ePrints
description	Keputusan investasi pada dasarnya menyangkut masalah pengelolaan dana pada periode tertentu, dimana para investor mempunyai harapan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dana yang diinvestasikan pada periode tertentu. Jika seorang investor ingin membentuk portofolio maka investor harus benar-benar dapat menganalisa secara tepat. Didalam portofolio terdapat portofolio yang jumlahnya tidak terbatas atau banyak sekali dalam pembentukan portofolio itu investor akan memilih mana yang tepat dari sekian banyak portofolio yang ada. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah tingkat keuntungan (return) dan tingkat risiko tiap saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.2) bagaimana tingkat keuntungan (return) dan tingkat risiko portofolio saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 3) bagaimanakah pembentukan portofolio yang optimal di BEI dengan menggunakan model indeks tunggal. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara memperoleh tingkat keuntungan saham dan tingkat risiko tiap saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengetahui cara memperoleh tingkat keuntungan dan risiko portofolio saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ketiga, mengetahui cara memperoleh pembentukan portofolio yang optimal di BEI dengan menggunakan indeks tunggal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Food And Baverages yang terdaftar di BEJ sebanyak 19 perusahaan pada periode januari 2006 sampai desember 2008. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yaitu sebesar 17 perusahaan. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu Indonesian Capital Directory dan Jakarta Stock Exchange. Dari perhitungan data, nilai β (beta) atau systematic risk rata-rata saham perusahaan adalah sebesar 0,0847 Berdasarkan perhitungan portofolio tingkat keuntungan pasar rata-rata 0,006709. Dalam pembentukan portofolio optimal dipilih saham yang memiliki tingkat pengembalian saham yang masih dibawah tingakat pengembalian bunga bebas risiko, sehingga sebagian besar saham tidak layak untuk portofolio optimal. Pembentukan portofolio optimal dipilih saham yang mempunyai ERB positif kemudian dibandingkan dengan nilai Ci (Cut Of Rate). Sekuritas yang mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama dengan Ci dimasukkan dalam kandidat portofolio yang optimal. Kombinasi dana tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 0,017073 (1,71%)
format	Thesis
id	oai:eprints.ums.ac.id:9923
institution	Universitas Muhammadiyah Surakarta
language	English English
publishDate	2010
record_format	eprints
spelling	oai:eprints.ums.ac.id:9923 https://eprints.ums.ac.id/9923/ ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA YAHYA, AMRI HF5601 Accounting Keputusan investasi pada dasarnya menyangkut masalah pengelolaan dana pada periode tertentu, dimana para investor mempunyai harapan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dana yang diinvestasikan pada periode tertentu. Jika seorang investor ingin membentuk portofolio maka investor harus benar-benar dapat menganalisa secara tepat. Didalam portofolio terdapat portofolio yang jumlahnya tidak terbatas atau banyak sekali dalam pembentukan portofolio itu investor akan memilih mana yang tepat dari sekian banyak portofolio yang ada. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah tingkat keuntungan (return) dan tingkat risiko tiap saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.2) bagaimana tingkat keuntungan (return) dan tingkat risiko portofolio saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 3) bagaimanakah pembentukan portofolio yang optimal di BEI dengan menggunakan model indeks tunggal. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara memperoleh tingkat keuntungan saham dan tingkat risiko tiap saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengetahui cara memperoleh tingkat keuntungan dan risiko portofolio saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ketiga, mengetahui cara memperoleh pembentukan portofolio yang optimal di BEI dengan menggunakan indeks tunggal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Food And Baverages yang terdaftar di BEJ sebanyak 19 perusahaan pada periode januari 2006 sampai desember 2008. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yaitu sebesar 17 perusahaan. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu Indonesian Capital Directory dan Jakarta Stock Exchange. Dari perhitungan data, nilai β (beta) atau systematic risk rata-rata saham perusahaan adalah sebesar 0,0847 Berdasarkan perhitungan portofolio tingkat keuntungan pasar rata-rata 0,006709. Dalam pembentukan portofolio optimal dipilih saham yang memiliki tingkat pengembalian saham yang masih dibawah tingakat pengembalian bunga bebas risiko, sehingga sebagian besar saham tidak layak untuk portofolio optimal. Pembentukan portofolio optimal dipilih saham yang mempunyai ERB positif kemudian dibandingkan dengan nilai Ci (Cut Of Rate). Sekuritas yang mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama dengan Ci dimasukkan dalam kandidat portofolio yang optimal. Kombinasi dana tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 0,017073 (1,71%) 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9923/4/B200060261.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9923/1/B200060261.pdf YAHYA, AMRI (2010) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. B200060261
spellingShingle	HF5601 Accounting YAHYA, AMRI ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA
title	ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA
title_full	ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA
title_fullStr	ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA
title_full_unstemmed	ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA
title_short	ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA
title_sort	analisis portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal pada perusahaan food and baverages yang go publik di bursa efek indonesia
topic	HF5601 Accounting
url	https://eprints.ums.ac.id/9923/
work_keys_str_mv	AT yahyaamri analisisportofoliooptimalmenggunakanmodelindekstunggalpadaperusahaanfoodandbaveragesyanggopublikdibursaefekindonesia

ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA

Similar Items