ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ TAHUN 2002.1-2005.12

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ DENGAN MENGGUNAKAN METODE GRANGER TAHUN 2002.1-2005.12”. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptip kuantitatif dengan menggu...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	TAUFIQ, MUHAMAD
Format:	Thesis
Language:	English English English English English English
Published:	2007
Subjects:	HB Economic Theory
Online Access:	https://eprints.ums.ac.id/13197/
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1804995816099676160
author	TAUFIQ, MUHAMAD
author_facet	TAUFIQ, MUHAMAD
author_sort	TAUFIQ, MUHAMAD
collection	ePrints
description	Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ DENGAN MENGGUNAKAN METODE GRANGER TAHUN 2002.1-2005.12”. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptip kuantitatif dengan menggunakan data urut waktu (time series) mulai tahun 2002.1-2005.12. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan antara Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS (KURS) dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ. Sehubungan dengan itu dibuat hipotesis bahwa diduga Nilai Tukar Rupiah mempunyai hubungan kausalitas dengan Indeks Harga Saham Gabungan di BEJ. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah KAUSALITAS GRANGER dimana terdiri dari variabel Nilai Tukar Rupiah (KURS) dan variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta. Dari hasil analisis tersebut dinyatakan bahwa variabel IHSG (Uji ADF) yang stasioner terletak pada lag 0 model 3 dengan tingkat signifikan 5% sedangkan variabel KURS (Uji ADF) tidak stasioner. Pada hasil uji ADF variabel KURS ke IHSG telah berkointegrasi pada tingkat signifikan 5% pada lag 2 model 3 dan uji ADF variabel IHSG ke KURS tidak berkointegrasi pada tingkat signifikan 5% Pada uji derajat integrasi menunjukkan bahwa variabel IHSG telah stasioner pada lag 2 model 2 pada tingkat signifikan 5% dan variabel KURS telah stasioner pada lag 0 model 1 pada tingkat signifikan 5%.. Hasil analisis juga menyebutkan bahwa ada pola kausalitas dua arah dari variabel KURS dengan variabel IHSG pada lag 1 dengan nilai 0,09787 dan 0,00015, kedua nilai tersebut kurang dari 0,10 artinya variabel KURS mempengaruhi IHSG dan IHSG mempengaruhi KURS. Sedangkan model yang mempunyai kausalitas satu arah yaitu pada lag 2 dengan nilai 0,00026 kurang dari 0,01 artinya variabel IHSG mempengaruhi KURS.
format	Thesis
id	oai:eprints.ums.ac.id:13197
institution	Universitas Muhammadiyah Surakarta
language	English English English English English English
publishDate	2007
record_format	eprints
spelling	oai:eprints.ums.ac.id:13197 https://eprints.ums.ac.id/13197/ ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ TAHUN 2002.1-2005.12 TAUFIQ, MUHAMAD HB Economic Theory Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ DENGAN MENGGUNAKAN METODE GRANGER TAHUN 2002.1-2005.12”. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptip kuantitatif dengan menggunakan data urut waktu (time series) mulai tahun 2002.1-2005.12. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan antara Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS (KURS) dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ. Sehubungan dengan itu dibuat hipotesis bahwa diduga Nilai Tukar Rupiah mempunyai hubungan kausalitas dengan Indeks Harga Saham Gabungan di BEJ. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah KAUSALITAS GRANGER dimana terdiri dari variabel Nilai Tukar Rupiah (KURS) dan variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta. Dari hasil analisis tersebut dinyatakan bahwa variabel IHSG (Uji ADF) yang stasioner terletak pada lag 0 model 3 dengan tingkat signifikan 5% sedangkan variabel KURS (Uji ADF) tidak stasioner. Pada hasil uji ADF variabel KURS ke IHSG telah berkointegrasi pada tingkat signifikan 5% pada lag 2 model 3 dan uji ADF variabel IHSG ke KURS tidak berkointegrasi pada tingkat signifikan 5% Pada uji derajat integrasi menunjukkan bahwa variabel IHSG telah stasioner pada lag 2 model 2 pada tingkat signifikan 5% dan variabel KURS telah stasioner pada lag 0 model 1 pada tingkat signifikan 5%.. Hasil analisis juga menyebutkan bahwa ada pola kausalitas dua arah dari variabel KURS dengan variabel IHSG pada lag 1 dengan nilai 0,09787 dan 0,00015, kedua nilai tersebut kurang dari 0,10 artinya variabel KURS mempengaruhi IHSG dan IHSG mempengaruhi KURS. Sedangkan model yang mempunyai kausalitas satu arah yaitu pada lag 2 dengan nilai 0,00026 kurang dari 0,01 artinya variabel IHSG mempengaruhi KURS. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13197/1/cover.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13197/2/bab_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13197/4/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13197/10/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13197/11/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13197/13/Bab.IV.pdf TAUFIQ, MUHAMAD (2007) ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ TAHUN 2002.1-2005.12. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B300020138
spellingShingle	HB Economic Theory TAUFIQ, MUHAMAD ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ TAHUN 2002.1-2005.12
title	ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ TAHUN 2002.1-2005.12
title_full	ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ TAHUN 2002.1-2005.12
title_fullStr	ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ TAHUN 2002.1-2005.12
title_full_unstemmed	ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ TAHUN 2002.1-2005.12
title_short	ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ TAHUN 2002.1-2005.12
title_sort	analisis kausalitas antara nilai tukar rupiah terhadap dollar as dengan indeks harga saham gabungan di bej tahun 2002 1 2005 12
topic	HB Economic Theory
url	https://eprints.ums.ac.id/13197/
work_keys_str_mv	AT taufiqmuhamad analisiskausalitasantaranilaitukarrupiahterhadapdollarasdenganindekshargasahamgabungandibejtahun20021200512

ANALISIS KAUSALITAS ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BEJ TAHUN 2002.1-2005.12

Similar Items