FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS DENGAN MENGGUNAKAN METODE CHOW TEST TAHUN 1991.1 - 2004.4

• Main Author: Kurniawan, Wendy
• Format: Thesis
• Language: English
• Published: 2007
• Subjects: HB Economic Theory
• Online Access: https://eprints.ums.ac.id/12866/
• Summary: Penelitian ini mengambil tema tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia Sebelum dan Sesudah Krisis dengan Menggunakan Metode Chow Test Tahun 1991.1 – 2004.4”. Data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Dari hasil uji stabilitas Chow Test menunjukkan bahwa nilai Fstatistik > Ftabel yang berarti kedua model regresi yang diteliti mengandung koefisien-koefisien regresi yang secara statistik berbeda, artinya bahwa ada perbedaan struktural dari kedua model regresi tersebut. Dari hasil uji asumsi klasik dapat diketahui bahwa pada periode gabungan (sebelum dan sesudah krisis) distribusi Ut Normal, ada masalah autokorelasi, ada masalah heteroskedastisitas dan model yang digunakan tidak linier. Pada periode sebelum krisis distribusi Ut normal, tidak ada masalah autokorelasi dalam model, tidak ada masalah heteroskedastisitas, dan model yang digunakan tidak linier. Dan pada periode sesudah krisis, distribusi Ut normal, ada masalah autokorelasi, ada masalah heteroskedastisitas dan model yang digunakan tidak linier. Hasil uji t periode gabungan (1991.1-2004.4) didapat bahwa variabel I dan Kurs berpengaruh signifikan terhadap PMA, sedangkan variabel PDB, SB dan ULN tidak. Untuk periode sebelum krisis variabel I, Kurs, PDB dan SBD berpengaruh signifikan terhadap PMA. Sedangkan variabel ULN tidak. Untuk periode setelah krisis variabel I, Kurs, PDB, SB dan ULN tidak berpengaruh signifikan terhadap PMA. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa variabel I, Kurs, PDB, SB dan ULN secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel PMA pada periode sebelum krisis dan periode gabungan (sebelum dan sesudah krisis), yang berarti model eksis, sedangkan pada periode sesudah krisis model yang digunakan tidak eksis. Berdasarkan periode gabungan (sebelum dan sesudah krisis) hasil analisis data regresi R2 sebesar 0,498968. Artinya variabel I, Kurs, PDB, SB dan ULN dapat menjelaskan 49,9% perubahan PMA dan sisanya sebesar 50,103% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Berdasarkan periode sebelum krisis, hasil analisis data diperoleh nilai R2 sebesar 0,956919. artinya bahwa variabel I, Kurs, PDB, SB dan ULN dapat menjelaskan 95,69% variabel PMA dan sisanya sebesar 4,31% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Berdasarkan periode sesudah krisis nilai R2 sebesar 0,158018. Artinya bahwa variabel I, Kurs, PDB, SB dan ULN dapat menjelaskan 15,802% variabel PMA dan sisanya sebesar 84,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.