ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007)

Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk menganalisis berbagai alternatif investasi saham yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang masuk dalam portofolio yang mampu memberikan return optimal dengan menggunakan model indeks tunggal; (2) Memberikan pertimbangan kepada calon investor dalam memi...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	HANDAYANTI, DEWI WULAN
Format:	Thesis
Language:	English English English
Published:	2010
Subjects:	H Social Sciences (General)
Online Access:	https://eprints.ums.ac.id/12775/
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1804995703476322304
author	HANDAYANTI, DEWI WULAN
author_facet	HANDAYANTI, DEWI WULAN
author_sort	HANDAYANTI, DEWI WULAN
collection	ePrints
description	Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk menganalisis berbagai alternatif investasi saham yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang masuk dalam portofolio yang mampu memberikan return optimal dengan menggunakan model indeks tunggal; (2) Memberikan pertimbangan kepada calon investor dalam memiih investasi pada saham. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari majalah monthly yang diterbitkan Bursa Efek Jakarta dari Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua saham perusahaan go public yang tercatat dalam Bursa Efek Jakarta. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan kriteria antara lain : (1) Saham perusahaan go public yang masuk dalam LQ-45, (2) Saham perusahaan yang masuk dalam LQ-45 secara terus menerus selama dua puluh lima periode pengamatan dari Januari 2006 s/d Januari 2008, (3) Terdapat harga penutupan bulanan (closing price) dan sample penelitian berjumlah 30 saham perusahaan. Data yang telah terkumpul di analisis dengan menggunakan Model Indeks Tunggal untuk menentukan saham yang masuk menjadi kandidat portofolio optimal dan yang bukan kandidat portofolio optimal. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode Januari sampai dengan Januari 2008 dapat diperoleh hasil bahwa, perusahaan yang sahamnya masuk dalam kandidat portofolio optimal yaitu LSIP (PT. London Plantation Tbk) dengan proporsi sebesar 26,75% dan UNTR (PT Unilever Indonesia Tbk) dengan proporsi sebesar 73,25%.
format	Thesis
id	oai:eprints.ums.ac.id:12775
institution	Universitas Muhammadiyah Surakarta
language	English English English
publishDate	2010
record_format	eprints
spelling	oai:eprints.ums.ac.id:12775 https://eprints.ums.ac.id/12775/ ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007) HANDAYANTI, DEWI WULAN H Social Sciences (General) Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk menganalisis berbagai alternatif investasi saham yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang masuk dalam portofolio yang mampu memberikan return optimal dengan menggunakan model indeks tunggal; (2) Memberikan pertimbangan kepada calon investor dalam memiih investasi pada saham. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari majalah monthly yang diterbitkan Bursa Efek Jakarta dari Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua saham perusahaan go public yang tercatat dalam Bursa Efek Jakarta. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan kriteria antara lain : (1) Saham perusahaan go public yang masuk dalam LQ-45, (2) Saham perusahaan yang masuk dalam LQ-45 secara terus menerus selama dua puluh lima periode pengamatan dari Januari 2006 s/d Januari 2008, (3) Terdapat harga penutupan bulanan (closing price) dan sample penelitian berjumlah 30 saham perusahaan. Data yang telah terkumpul di analisis dengan menggunakan Model Indeks Tunggal untuk menentukan saham yang masuk menjadi kandidat portofolio optimal dan yang bukan kandidat portofolio optimal. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode Januari sampai dengan Januari 2008 dapat diperoleh hasil bahwa, perusahaan yang sahamnya masuk dalam kandidat portofolio optimal yaitu LSIP (PT. London Plantation Tbk) dengan proporsi sebesar 26,75% dan UNTR (PT Unilever Indonesia Tbk) dengan proporsi sebesar 73,25%. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/msword en https://eprints.ums.ac.id/12775/2/File_3._Abstraksi_dan_Daftar_Pustaka.doc application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12775/6/File_2._Cover_dan_BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12775/7/File_1._Skripsi_Dewi_Wulan_Handayani.pdf HANDAYANTI, DEWI WULAN (2010) ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B200060135
spellingShingle	H Social Sciences (General) HANDAYANTI, DEWI WULAN ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007)
title	ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007)
title_full	ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007)
title_fullStr	ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007)
title_full_unstemmed	ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007)
title_short	ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007)
title_sort	analisis investasi dan penentuan portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal di bursa efek jakarta tahun 2006 2007
topic	H Social Sciences (General)
url	https://eprints.ums.ac.id/12775/
work_keys_str_mv	AT handayantidewiwulan analisisinvestasidanpenentuanportofoliooptimaldenganmenggunakanmodelindekstunggaldibursaefekjakartatahun20062007

ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007)

Similar Items