ANALISIS PERBEDAAN TRADING FREQUENCY ANTARA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PORTOFOLIO TIDAK OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Empiris Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Manufaktur)

Seorang investor dalam melakukan investasi di pasar modal memerlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisa efek- efek mana yang akan dibeli, mana yang akan dijual dan mana yang akan tetap dimiliki. Salah satu strategi investor untuk meminimalkan resiko in...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	SUMARWAN , SUMARWAN
Format:	Thesis
Language:	English English English English English English English English
Published:	2006
Subjects:	HG Finance
Online Access:	https://eprints.ums.ac.id/11325/
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1804995310743715840
author	SUMARWAN , SUMARWAN
author_facet	SUMARWAN , SUMARWAN
author_sort	SUMARWAN , SUMARWAN
collection	ePrints
description	Seorang investor dalam melakukan investasi di pasar modal memerlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisa efek- efek mana yang akan dibeli, mana yang akan dijual dan mana yang akan tetap dimiliki. Salah satu strategi investor untuk meminimalkan resiko investasi pada saham adalah dengan melakukan diversifikasi saham dalam suatu portofolio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaaan trading frequency yang signifikan antara portofolio optimal dengan portofolio tidak optimal di Bursa Efek Jakarta. Dalam melakukan analisis tersebut menggunakan Model Indeks Tunggal. Penelitian ini menggunakan data harga saham penutupan (closing price) bulanan, saham-saham perusahaan manufaktur dari bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Juni 2004 sebagai populasi, dan metode pengambilan sampel dengan purposive sampling, yaitu dengan hanya memilih saham-saham perusahaan yang mempunyai rata-rata return saham positif, dari hasil perhitungan tersebut terdapat 55 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari trading frequency antara portofolio optimal dengan portofolio tidak optimal di BEJ yang tercermin dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Mann- Whitney menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,049 atau probabilitas < 0,05 (0,049 < 0,05).
format	Thesis
id	oai:eprints.ums.ac.id:11325
institution	Universitas Muhammadiyah Surakarta
language	English English English English English English English English
publishDate	2006
record_format	eprints
spelling	oai:eprints.ums.ac.id:11325 https://eprints.ums.ac.id/11325/ ANALISIS PERBEDAAN TRADING FREQUENCY ANTARA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PORTOFOLIO TIDAK OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Empiris Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Manufaktur) SUMARWAN , SUMARWAN HG Finance Seorang investor dalam melakukan investasi di pasar modal memerlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisa efek- efek mana yang akan dibeli, mana yang akan dijual dan mana yang akan tetap dimiliki. Salah satu strategi investor untuk meminimalkan resiko investasi pada saham adalah dengan melakukan diversifikasi saham dalam suatu portofolio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaaan trading frequency yang signifikan antara portofolio optimal dengan portofolio tidak optimal di Bursa Efek Jakarta. Dalam melakukan analisis tersebut menggunakan Model Indeks Tunggal. Penelitian ini menggunakan data harga saham penutupan (closing price) bulanan, saham-saham perusahaan manufaktur dari bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Juni 2004 sebagai populasi, dan metode pengambilan sampel dengan purposive sampling, yaitu dengan hanya memilih saham-saham perusahaan yang mempunyai rata-rata return saham positif, dari hasil perhitungan tersebut terdapat 55 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari trading frequency antara portofolio optimal dengan portofolio tidak optimal di BEJ yang tercermin dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Mann- Whitney menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,049 atau probabilitas < 0,05 (0,049 < 0,05). 2006 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11325/1/Halaman_depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11325/2/BAB_I_marwan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11325/3/BAB_II_marwan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11325/4/BAB_III_marwan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11325/5/BAB_IV_marwan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11325/6/BAB_V_marwan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11325/7/DAFTAR_PUSTAKA_marwan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11325/8/Lampiran.pdf SUMARWAN , SUMARWAN (2006) ANALISIS PERBEDAAN TRADING FREQUENCY ANTARA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PORTOFOLIO TIDAK OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Empiris Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Manufaktur). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B200020328
spellingShingle	HG Finance SUMARWAN , SUMARWAN ANALISIS PERBEDAAN TRADING FREQUENCY ANTARA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PORTOFOLIO TIDAK OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Empiris Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Manufaktur)
title	ANALISIS PERBEDAAN TRADING FREQUENCY ANTARA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PORTOFOLIO TIDAK OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Empiris Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Manufaktur)
title_full	ANALISIS PERBEDAAN TRADING FREQUENCY ANTARA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PORTOFOLIO TIDAK OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Empiris Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Manufaktur)
title_fullStr	ANALISIS PERBEDAAN TRADING FREQUENCY ANTARA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PORTOFOLIO TIDAK OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Empiris Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Manufaktur)
title_full_unstemmed	ANALISIS PERBEDAAN TRADING FREQUENCY ANTARA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PORTOFOLIO TIDAK OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Empiris Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Manufaktur)
title_short	ANALISIS PERBEDAAN TRADING FREQUENCY ANTARA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PORTOFOLIO TIDAK OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Empiris Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Manufaktur)
title_sort	analisis perbedaan trading frequency antara portofolio optimal dengan portofolio tidak optimal di bursa efek jakarta studi empiris model indeks tunggal pada perusahaan manufaktur
topic	HG Finance
url	https://eprints.ums.ac.id/11325/
work_keys_str_mv	AT sumarwansumarwan analisisperbedaantradingfrequencyantaraportofoliooptimaldenganportofoliotidakoptimaldibursaefekjakartastudiempirismodelindekstunggalpadaperusahaanmanufaktur

ANALISIS PERBEDAAN TRADING FREQUENCY ANTARA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PORTOFOLIO TIDAK OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Empiris Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Manufaktur)

Similar Items