ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERBANKKAN DI PASAR MODAL PADA BURSA EFEK JAKARTA - SETYOWATI, UTIK (2007)
Latar belakang masalah penelitian adalah “pengaruh harga rata-rata tertimbang, pendapatan saham (capital gain loss) dan suku bunga deposito berjangka satu bulan dari rata-rata bank-bank pemerintah. terhadap total volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta?” Tujuan penelitian adalah mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel harga rata-rata tertimbang, pendapatan saham (capital gain loss) dan suku bunga deposito berjangka satu bulan terhadap total volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Hipotesa penelitian ini adalah diduga harga rata-rata tertimbang, pendapatan saham (capital gain loss) dan suku bunga deposito berjangka satu bulan mempunyai pengaruh nyata terhadap terhadap total volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi berganda dengan uji hipotesa dan uji determinan (R2 ). Model analisis untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan independen digunakan formulasi Y = a + b1 X1 + b2X2 + b3X3 + e yang hasilnya Y = 1554044225 + 274431.4 X1 + 179012,8 X2- 2440658 X3, yang berarti ada pengaruh harga rata-rata tertimbang, pendapatan saham (capital gain loss) dan suku bunga deposito berjangka satu bulan terhadap total volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta dengan nilai thitung > ttabel pada tingkat keyakinan 95% pada Į = 5%. Sedangkan variabel pendapatan saham (capital gain loss) diketahui tidak nyata berpengaruh terhadap volume perdagangan saham dengan nilai thitung < ttabel pada tingkat Į = 5%. Peningkatan volume perdagangan saham dengan model tersebut diketahui pengaruh variabel harga rata-rata tertimbang, pendapatan saham (capital gain loss) dan suku bunga deposito berjangka satu bulan terhadap total volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta sebesar r = 35,4% ini menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar antara harga rata-rata tertimbang, pendapatan saham (capital gain loss) dan suku bunga deposito berjangka satu bulan terhadap total volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta terhadap volume perdagangan saham yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya, sedangkan sisanya sebesar 64,4% dapat dijelaskan oleh varaibel yang lain diluar model penelitian. Hasil uji regresi terbukti tidak terjadi penyimpangan pada uji asumsi klasik dengan uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, maka hasil regresi adalah eksis atau tepat.