ANALISIS PEMILIHAN SAHAM DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2000-2004
Pada umumnya seorang investor menginginkan tingkat pengembalian yang optimal dengan resiko yang kecil dari investasi yang dilakukannya. Hal ini dapat diperoleh dengan pembentukan portofolio optimal. Investor adalah orang yang sukses dalam pemilihan saham, dimana dia dapat memprediksi pilihan yang...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | গবেষণাপত্র |
| ভাষা: | English English |
| প্রকাশিত: |
2006
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://eprints.ums.ac.id/10684/ |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
| _version_ | 1804995139016327168 |
|---|---|
| author | YAMANI, ZAKI |
| author_facet | YAMANI, ZAKI |
| author_sort | YAMANI, ZAKI |
| collection | ePrints |
| description | Pada umumnya seorang investor menginginkan tingkat pengembalian
yang optimal dengan resiko yang kecil dari investasi yang dilakukannya. Hal ini
dapat diperoleh dengan pembentukan portofolio optimal. Investor adalah orang
yang sukses dalam pemilihan saham, dimana dia dapat memprediksi pilihan yang
tepat dan memberikan keuntungan sesuai dengan yang dia harapkan. Akan tetapi
hal tersebut tergantung pada pilihan investor untuk mendapatkan keuntungan dan
resiko yang berbeda-beda.
Dalam rangka untuk memperoleh keuntungan portofolio optimal, seorang
investor harus memilki alat analisis. Salah satu alat analisis yang digunakan
adalah Model Indek Tunggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ada
tidaknya rasionalitas investor dalam pemilihan saham dan penentuan portofolio
optimal dengan Model Indek Tunggal. Penelitian ini menggunakan data harga
saham penutupan (closing price) bulanan, saham-saham perusahaan yang masuk
jajaran LQ 45 dari Bulan Januari 2000 sampai dengan Bulan Desember 2004
sebagai populasi. Metode pengambilan sampel dengan purposive sampling, yaitu
memilih saham-saham perusahaan yang masuk jajaran LQ 45 secara berturut-turut
selama lima kali periode penelitian dengan 21 saham perusahaan yang menjadi
sampel.
Kemudian data akan dianalisis dengan menggunakan program Microsoft
Excel. Sedangkan uji hipotesis dengan uji Mann-Whitney, dengan taraf signifakasi
5% (0,05). Dari hasil uji hipotesis diperoleh hasil 0,018, dari perhitungan tersebut
dapat diketahui bahwa Ho ditolak dan Hi diterima. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa investor dalam pemilihan saham dan penentuan portofolio
optimal menggunakan Model Indek Tunggal.
|
| format | Thesis |
| id | oai:eprints.ums.ac.id:10684 |
| institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| language | English English |
| publishDate | 2006 |
| record_format | eprints |
| spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10684 https://eprints.ums.ac.id/10684/ ANALISIS PEMILIHAN SAHAM DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2000-2004 YAMANI, ZAKI HD28 Management Pada umumnya seorang investor menginginkan tingkat pengembalian yang optimal dengan resiko yang kecil dari investasi yang dilakukannya. Hal ini dapat diperoleh dengan pembentukan portofolio optimal. Investor adalah orang yang sukses dalam pemilihan saham, dimana dia dapat memprediksi pilihan yang tepat dan memberikan keuntungan sesuai dengan yang dia harapkan. Akan tetapi hal tersebut tergantung pada pilihan investor untuk mendapatkan keuntungan dan resiko yang berbeda-beda. Dalam rangka untuk memperoleh keuntungan portofolio optimal, seorang investor harus memilki alat analisis. Salah satu alat analisis yang digunakan adalah Model Indek Tunggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya rasionalitas investor dalam pemilihan saham dan penentuan portofolio optimal dengan Model Indek Tunggal. Penelitian ini menggunakan data harga saham penutupan (closing price) bulanan, saham-saham perusahaan yang masuk jajaran LQ 45 dari Bulan Januari 2000 sampai dengan Bulan Desember 2004 sebagai populasi. Metode pengambilan sampel dengan purposive sampling, yaitu memilih saham-saham perusahaan yang masuk jajaran LQ 45 secara berturut-turut selama lima kali periode penelitian dengan 21 saham perusahaan yang menjadi sampel. Kemudian data akan dianalisis dengan menggunakan program Microsoft Excel. Sedangkan uji hipotesis dengan uji Mann-Whitney, dengan taraf signifakasi 5% (0,05). Dari hasil uji hipotesis diperoleh hasil 0,018, dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa Ho ditolak dan Hi diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor dalam pemilihan saham dan penentuan portofolio optimal menggunakan Model Indek Tunggal. 2006 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10684/1/Bab_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10684/3/SKRIPSI_ZAKI.pdf YAMANI, ZAKI (2006) ANALISIS PEMILIHAN SAHAM DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2000-2004. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100020412 |
| spellingShingle | HD28 Management YAMANI, ZAKI ANALISIS PEMILIHAN SAHAM DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2000-2004 |
| title | ANALISIS PEMILIHAN SAHAM DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2000-2004 |
| title_full | ANALISIS PEMILIHAN SAHAM DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2000-2004 |
| title_fullStr | ANALISIS PEMILIHAN SAHAM DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2000-2004 |
| title_full_unstemmed | ANALISIS PEMILIHAN SAHAM DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2000-2004 |
| title_short | ANALISIS PEMILIHAN SAHAM DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2000-2004 |
| title_sort | analisis pemilihan saham dan penentuan portofolio optimal di bursa efek jakarta periode 2000 2004 |
| topic | HD28 Management |
| url | https://eprints.ums.ac.id/10684/ |
| work_keys_str_mv | AT yamanizaki analisispemilihansahamdanpenentuanportofoliooptimaldibursaefekjakartaperiode20002004 |